【技术分析】
上周五晚,美盘豆类商品全线下挫收低,短期趋势呈弱。美豆经历一个交易日的修正之后继续走低,击破短期10天均线,短期头部确立,上周四长大阳有被吞噬的态势。美豆油打破周内低点收低,完全吞噬周一因原油大幅上涨而形成的高开缺口,目前触及10天均线,短期趋势转弱。从形态上看,12月合约本次在中旬形成的高点,与8月中旬高点相近,有双高态势。美豆粕维持弱势,阴跌继续滑落,12月合约触及295美元一线,位于8月份以来震荡下沿附近,弱势局势。整体盘面表现偏弱。
上周末,CFTC发布了截至9月17日当周的持仓报告。基金在大豆合约上增持多头8358手,减持空头28473手,净空为9796手,净空占总持仓比率为1.5%,前周为6.9%。基金在豆油合约上减持空头665手,减持空头30061手,净多为46549手,净多占总持仓比率为9.2%,前周为3.4%。基金在豆粕合约上减持多头3481手,增持空头2504手,净空为23000手,净空占总持仓比率为5.2%,前周为3.8%。
从豆类商品的持仓结构上看,基金在大豆、豆油合约上,减持空头的力度较大,大豆合约净空已经不足1万手,逼近多空均衡的局面。基金在豆粕合约上,依然维持净空状态,净空呈增加态势,与大豆、豆油的形成反差。
连粕维持横盘震荡局势。白盘初期出现驱动下挫,有向下形成突破的态势,但是遇到规模性空头的平仓盘顶托,新空杀跌而老空平仓,显示空头阵营存在较大的分歧。收盘回升位于短期5、10天均线附近,维持横盘震荡局势。夜盘交易时段维持这种局势,关注夜盘收市之后,美豆收低6美分对盘面的影响。
趋势跟踪策略: M2001剩余空头依托2940持仓;短线依托2850买入,失守则平多翻空。
豆油连续三个交易日收低,短期趋势呈空头局势。主力Y2001合约连续两个交易日收盘位于6100关口之下,意味着上周初期转强的局面已经扭转为转弱趋势。从日线上看,短中期5、10、20天均线在6100关口汇集,而目前位于均线簇之下运行,需要提防中期趋势走弱的可能性。
趋势跟踪策略:Y2001剩余多头依托6000持仓。短线依托6100沽空。
【操作策略】
基金大幅减持豆油和大豆净空 大豆呈微弱净空状态
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